上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 魏雨田）期貨及衍生品策略私募今年以來的成績單正式出爐。數(shù)據(jù)顯示，有超七成私募取得正收益，主觀策略產(chǎn)品的表現(xiàn)優(yōu)于量化策略的產(chǎn)品。

私募排排網(wǎng)的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，有業(yè)績記錄的590家私募旗下期貨及衍生品策略的產(chǎn)品年內(nèi)平均收益為6.56%，其中422家私募旗下期貨及衍生品策略的產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為71.53%。

具體來看，主觀期貨及衍生品策略的私募表現(xiàn)優(yōu)于量化期貨及衍生品策略的私募。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，135家主觀私募旗下期貨及衍生品策略的產(chǎn)品年內(nèi)平均收益為7.63%，而215家量化私募旗下期貨及衍生品策略年內(nèi)平均收益僅為2.63%。

值得注意的是，主觀與量化相結(jié)合的期貨及衍生品策略的私募產(chǎn)品表現(xiàn)最好。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，192家主觀與量化策略相混合的私募旗下期貨及衍生品策略的產(chǎn)品年內(nèi)平均收益為9.2%。